Troca de divisas on-line São Caetano do Sul: Github forex

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Revisão de ForkDelta - é scam ou seguro?

CLASSIFICAÇÃO: 2.7 / 1 REVISÕES.

CORRETORES DE BITCOIN RECOMENDADOS.

Contas de Negociação & amp; Condições

O ForkDelta é um recém-lançado e - change descentralizado que oferece muitos tokens ERC20 para o comércio e continua adicionando novos (gratuitos).

Como o nome sugere, essa troca é uma bifurcação do EtherDelta e usa o contrato inteligente do último. É por isso que a taxa de 0,3% vai para a equipe EtherDelta. No entanto, ele funciona em um novo sistema de listagens de tokens, carteira de pedidos, API e interface de usuário front-end, todos em diferentes estágios de desenvolvimento e podem ser rastreados no GitHub.

Vantagens ForkDelta.

Uma troca descentralizada.

O ForkDelta é uma troca descentralizada que permite trocar tokens baseados em Ether e Ethereum diretamente com outros usuários. Não depende de uma parte centralizada para armazenar fundos do usuário e facilitar negociações. Negociações em tais trocas ocorrem diretamente entre os usuários que usam o mesmo contrato inteligente.

Muitos tokens ERC-20 disponíveis.

O mercado da ltcoin continua crescendo excessivamente e o ForkDelta tenta abraçar tudo. Quase todos os tokens ERC-20 são negociados no ForkDelta e novos tokens são listados todos os dias.

Até o momento, há mais de 40 altcoins sendo negociados ativamente no ForkDelta e lançados há algumas semanas.

Escolha a opção de listagem.

Qualquer membro da comunidade ForkDelta que participou de um ICO pode solicitar que um token seja listado no ForkDelta. O procedimento é fácil e gratuito. De fato, alguns investidores alegam que, como a EtherDelta começou a cobrar taxas para listar novas criptomoedas, os membros da comunidade decidiram comprá-las.

Se você já tem uma carteira Ethereum, você não precisa se registrar em ForkDelta. Simplesmente vincule sua carteira usando MetaMask, Ledger ou importando sua conta diretamente usando o menu suspenso no canto superior direito da visão de negociação da plataforma.

Desvantagens ForkDelta.

Falta de informação.

Não conseguimos encontrar nenhuma informação no site da ForkDelta sobre a empresa que opera a bolsa, sua sede, etc. Também não conseguimos encontrar quais são as taxas de retirada, já que quase todas as bolsas cobram isso. Isso adiciona uma camada de incerteza ao ForkDelta.

Negociação apenas contra ETH, fiat não aceito.

A negociação no ForkD elta é feita exclusivamente contra o Ethereum e a troca suporta apenas tokens ERC-20. Você não encontrará Bitcoin, Litecoin, USDT ou qualquer outro token não ERC-20 nesta troca.

Dependente da rede Ethereum.

O ForkDelta depende de um contrato inteligente hospedado na rede Ethereum, portanto, se essa rede estiver entupida, as transações na troca também serão atrasadas.

Plataforma não é tão boa.

A plataforma do ForkDelta se parece com a interface de negociação do EtherDelta & ndash; não é fácil de usar e seus gráficos são realmente básicos, sem recursos avançados. A seleção de tokens vem de um único campo, que ainda não possui uma opção de pesquisa. Aqui está um instantâneo:

Negociar não é instantâneo.

Como todos os negócios de um ForkDelta são feitos com a ajuda do contrato inteligente por trás dele, a negociação nessa troca (e qualquer outra descentralizada) não é instantânea.

Nenhuma negociação de margem.

Como a maioria das bolsas, a ForkDelta não oferece negociação alavancada. No entanto, alguns investidores podem precisar de alguma alavancagem para alavancar suas negociações, ainda mais se estiverem negociando com corretores de forex. Dito isto, alguns desses corretores oferecem negociação no Ethereum (na forma de CFDs).

Taxas ligeiramente não competitivas.

A negociação no ForkDelta envolve uma taxa de 0,3% na execução de pedidos, além de uma pequena taxa para assinar transações na rede Ethereum. Isso está ligeiramente acima da média no setor de criptografia. Alegadamente, as taxas de negociação vão para EtherDelta, como as negociações acontecem em seu contrato.

Conclusão.

Bifurcada de EtherDelta, ForkDelta é uma nova troca descentralizada que oferece uma infinidade de tokens ERC-20 para o comércio. Ele pode ser acessado facilmente por qualquer pessoa com uma carteira Ethereum (sem registro) e também oferece uma opção de ficha de identificação fácil e gratuita.

Embora pareça que muitos investidores se mudaram para esta nova bolsa da EtherDelta (ED), que atualmente tem alguns problemas, há várias coisas sobre a ForkDelta que nos incomodam. Em primeiro lugar, a falta de informações sobre a empresa que opera a bolsa, seus antecedentes, sede, etc. Além disso, assim como a ED, a ForkDelta é dependente da rede Ethereum; negociação na bolsa é feita exclusivamente contra a ETH e não é instantânea; a plataforma não é tão boa e a negociação de margem não está disponível.

Caso você prefira negociar criptomoedas com uma entidade regulamentada, os corretores do forex são uma boa alternativa. Muitos deles adicionaram CFDs Bitcoin e Ethereum às suas carteiras de produtos, e fizemos uma lista que inclui apenas aqueles licenciados pelas respectivas autoridades financeiras.

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Biblioteca de Negociação Algorítmica Python.

O PyAlgoTrade é uma Biblioteca de Negociação Algorítmica Python, com foco em backtesting e suporte para negociação de papéis e negociação ao vivo. Digamos que você tenha uma ideia para uma estratégia de negociação e gostaria de avaliá-la com dados históricos e ver como ela se comporta. O PyAlgoTrade permite que você faça isso com o mínimo de esforço.

Principais características.

Totalmente documentado. Evento dirigido. Suporta ordens Market, Limit, Stop e StopLimit. Suporta o Yahoo! Arquivos Finanças, Google Finance e NinjaTrader CSV. Suporta qualquer tipo de dados de séries temporais no formato CSV, por exemplo, o Quandl. Suporte de negociação Bitcoin através do Bitstamp. Indicadores técnicos e filtros como SMA, WMA, EMA, RSI, Bandas de Bollinger, expoente de Hurst e outros. Métricas de desempenho como a taxa de Sharpe e a análise de rebaixamento. Manipulando eventos do Twitter em tempo real. Criador de perfil de eventos. Integração TA-Lib.

Muito fácil de dimensionar horizontalmente, isto é, usando um ou mais computadores para fazer backtest de uma estratégia.

O PyAlgoTrade é gratuito, de código aberto e está licenciado sob a Licença Apache, Versão 2.0.

Diário de Negociação Forex # 3 - Open Sourcing the Forex Trading System.

Na entrada de hoje do Diário de Negociação Forex eu quero discutir o plano de longo prazo para o sistema de negociação forex. Além disso, quero descrever como usei o tipo de dados Decimal do Python para tornar os cálculos mais precisos.

Até o momento, estamos experimentando com a OANDA Rest API para ver como ela é comparada à API fornecida pela Interactive Brokers. Também vimos como adicionar um elemento básico de replicação de portfólio como o primeiro passo para um sistema de backtesting adequado orientado a eventos. Eu também tive alguns comentários úteis em ambos os artigos anteriores (# 1 e # 2), o que sugere que muitos de vocês estão interessados em mudar e estender o código por conta própria.

Open Sourcing the Forex Trading System.

Pelas razões descritas acima, decidi abrir o código do sistema de negociação forex. O que isto significa? Isso significa que todos os códigos atuais e futuros estarão disponíveis gratuitamente, sob uma licença liberal de código aberto do MIT, no site de controle de versão do Github, no seguinte URL: github / mhallsmoore / qsforex.

Para aqueles que já usaram o git e o Github antes, você poderá clonar o repositório e começar a modificá-lo para seus próprios propósitos.

O QuantStart Automated Forex Trading System é agora open-source sob uma licença liberal do MIT. Você pode encontrar o código mais recente no Github no repositório qsforex no github / mhallsmoore / qsforex.

Para aqueles que são novatos no controle de versões de fontes, você provavelmente vai querer ler como o git (e o controle de versão em geral) funciona com o fantástico ebook Pro Git. Vale a pena passar algum tempo aprendendo sobre o controle da fonte, pois isso poupará uma enorme dor de cabeça se você gastar muito tempo programando e atualizando projetos!

O "início rápido" para um sistema Ubuntu é instalar o git:

Você precisará então criar um diretório para o projeto qsforex para viver e "clonar" o projeto do site do Github da seguinte forma:

Neste ponto, você precisará criar um ambiente virtual no qual executar o código:

Você precisará então instalar os requisitos (isso levará algum tempo!):

Finalmente, você precisará criar um link simbólico em seu ambiente virtual Python para permitir que você digite qsforex de importação em seu código (e execute-o!):

Como mencionei nas entradas anteriores, você precisará criar as variáveis de ambiente necessárias para suas credenciais de autenticação OANDA. Por favor, veja a entrada # 2 do diário para obter instruções sobre como fazer isso.

Por favor, preste atenção ao README associado ao repositório, pois ele contém instruções de instalação, um aviso legal e uma garantia sobre o uso do código.

Como o software está no modo "alfa", essas instruções se tornarão mais simples à medida que o tempo avança. Em particular, tentarei encapsular o projeto em um pacote Python para que ele possa ser facilmente instalado via pip.

Se você tiver alguma dúvida sobre o procedimento de instalação, por favor, não hesite em me enviar um email sobre mike @ quantstart.

Plano de Longo Prazo.

A "filosofia" do sistema de negociação forex, como no resto do site da QuantStart, é tentar imitar tanto quanto possível o nosso comércio na vida real em nosso backtesting. Isso significa incluir os detalhes que são frequentemente excluídos de situações de backtesting mais "orientadas para a pesquisa". Latência, interrupções de servidor, automação, monitoramento, custos reais de transação serão incluídos nos modelos para nos dar uma boa idéia de quão bem uma estratégia é provável de ser executada.

Como teremos acesso aos dados de ticks (timbres de compra / venda), poderemos incorporar o spread nos custos de transação. Também podemos modelar o escorregamento. É menos fácil modelar o impacto no mercado, embora isso seja menos uma preocupação com valores de negociação menores.

Além dos custos de transação, queremos modelar um gerenciamento robusto de portfólio usando sobreposições de risco e dimensionamento de posições.

Então, o que está atualmente incluído no Sistema de Negociação Forex até hoje?

Arquitetura Orientada a Eventos - O sistema de negociação forex foi concebido como um sistema baseado em eventos a partir do zero, pois é assim que um sistema de negociação intraday será implementado em um ambiente ao vivo. Fluxo de Preços - Temos um objeto de fluxo de preço básico. Atualmente, ela é assinada apenas por um único par, mas podemos facilmente modificá-la para assinar vários pares de moedas. Geração de sinal - Podemos incorporar estratégias de negociação (baseadas diretamente nos preços de carrapatos passados e atuais) usando o objeto Strategy, que cria objetos SignalEvent. Execução de Ordens - Temos um sistema de execução de ordens ingênuo que envia pedidos cegamente do Portfólio para a OANDA. Por "cegamente" quero dizer que não há gerenciamento de risco ou dimensionamento de posição sendo executado, nem qualquer execução algorítmica que possa levar a custos de transação reduzidos. Moeda Base do GBP - Para manter as coisas simples, escrevi apenas o sistema para a moeda base do GBP. Este é talvez o aspecto mais importante a modificar, dado que muitos de vocês terão contas de prática denominadas em USD, EUR, CAD, JPY, AUD e NZD! Negociação GBP / USD - Eu escolhi "o cabo" como o par de moedas para testar os objetos Posição e Carteira iniciais com. Lidar com vários pares de moedas é um próximo passo importante. Isso envolverá modificações nos cálculos de posição e portfólio. Manipulação Decimal - Qualquer sistema de negociação de produção deve manipular corretamente os cálculos da moeda. Em particular, os valores de moeda não devem ser armazenados como tipos de dados de ponto flutuante, uma vez que os erros de arredondamento se acumularão. Por favor, veja este artigo fantástico sobre representações de ponto flutuante para mais detalhes. Negociação Longa / Curta - Entre as entradas do diário # 2 e # 3 acrescentei a capacidade de reduzir um par de moedas (em oposição a apenas poder ir muito tempo). Crucialmente, isso também é testado em unidade. Manipulação local de portfólios - Na minha opinião, realizar um backtest que inflacione o desempenho da estratégia devido a pressupostos irrealistas é, na melhor das hipóteses, aborrecido e, no pior, extremamente pouco rentável! A introdução de um objeto de portfólio local que replica os cálculos da OANDA significa que podemos verificar nossos cálculos internos enquanto realizamos negociações práticas, o que nos dá mais confiança quando mais tarde usamos esse mesmo objeto de portfólio para backtesting em dados históricos. Testes de Unidade para Posição / Portfólio - Embora eu não tenha mencionado isso diretamente nas entradas do diário # 1 e # 2, na verdade eu tenho escrito alguns testes de unidade para os objetos Portfólio e Posição. Uma vez que estes são tão cruciais para os cálculos da estratégia, é preciso estar extremamente confiante de que eles tenham o desempenho esperado. Um benefício adicional de tais testes é que eles permitem que o cálculo subjacente seja modificado, de forma que, se todos os testes ainda passarem, podemos ter certeza de que o sistema como um todo continuará a se comportar como esperado.

Nesta fase, o sistema de negociação Forex está faltando a seguinte funcionalidade:

Tratamento de Slippage - O sistema está gerando uma série de derrapagens devido à natureza de alta frequência dos dados de tick fornecidos pela OANDA. Isso significa que o saldo da carteira calculado localmente não reflete o saldo calculado pela OANDA. Até que a manipulação correta do evento e o ajuste do escorregamento sejam realizados, isso significará que um backtest não refletirá corretamente a realidade. Múltiplas Moedas Base - Atualmente, estamos restritos ao GBP. No mínimo, precisamos incluir as principais denominações da moeda - USD, EUR, CAD, AUD, JPY e NZD. Pares de Moedas Múltiplas - Da mesma forma, precisamos apoiar os principais pares de moedas além do "Cabo" (GBP / USD). Existem dois aspectos para isso. A primeira é lidar corretamente com os cálculos quando nem a base nem a cotação de um par de moedas é igual à moeda da denominação da conta. O segundo aspecto é apoiar múltiplas posições para que possamos negociar um portfólio de pares de moedas. Gerenciamento de riscos - Muitos backtests de "pesquisa" ignoram completamente o gerenciamento de riscos. Infelizmente, isso geralmente é necessário para a brevidade na descrição das regras de uma estratégia. Na realidade, nós devemos usar uma sobreposição de risco ao negociar, caso contrário, é extremamente provável que soframos uma perda substancial em algum momento. Isso não quer dizer que o gerenciamento de risco possa impedir isso completamente, mas certamente o torna menos provável! Otimização de Portfólio - Em um ambiente institucional, teremos um mandato de investimento, que ditará um sistema robusto de gerenciamento de portfólios com várias regras de alocação. Em um cenário de varejo / pessoal, podemos desejar usar uma abordagem de dimensionamento de posição, como o Critério Kelly, para maximizar nossa taxa de crescimento composto de longo prazo. Estratégias robustas - Eu só demonstrei alguns sinais aleatórios simples gerando estratégias de "brinquedos" até hoje. Agora que estamos começando a criar um sistema de negociação forex intraday confiável, devemos começar a executar algumas estratégias mais interessantes. Entradas futuras no diário se concentrarão em estratégias elaboradas a partir de uma mistura de indicadores / filtros "técnicos", bem como modelos de séries temporais e técnicas de aprendizado de máquina. Implantação Remota - Como estamos potencialmente interessados em negociar 24 horas (pelo menos durante a semana!), Exigimos uma configuração mais sofisticada do que executar o backtester em uma máquina desktop / laptop local em casa. É vital que criemos uma implementação de servidor remoto robusto do nosso sistema com redundância e monitoramento apropriados. Backtesting Histórico - Nós construímos o objeto Portfolio para nos permitir realizar backtesting realístico. Neste estágio, estamos perdendo um sistema de armazenamento de dados históricos. Nos artigos subseqüentes, veremos a obtenção de dados históricos e o armazenamento em um banco de dados apropriado, como o HDF5. Banco de dados comercial - Eventualmente, nós desejaremos armazenar nossas negociações ao vivo em nosso próprio banco de dados. Isso nos permitirá realizar nossa própria análise em dados de negociação ao vivo. Uma boa recomendação para um banco de dados relacional seria o PostgreSQL ou o MySQL. Monitoramento e Alta Disponibilidade - Como estamos considerando um sistema intradiário de alta frequência, devemos colocar um monitoramento abrangente e redundância de alta disponibilidade no local. Isso significa informar sobre o uso da CPU, o uso do disco, a E / S da rede, a latência e a verificação de que algum script periódico esteja configurado para continuar em execução. Além disso, precisamos de uma estratégia de backup e restauração. Pergunte a si mesmo quais planos de backup você teria se tivesse grandes posições abertas, em um mercado volátil e seu servidor morresse repentinamente. Acredite em mim, acontece! Integração com múltiplos corretores / FIX - No momento, estamos fortemente acoplados ao corretor da OANDA. Como eu disse isso é simplesmente porque me deparei com a API deles e achei que fosse uma oferta moderna. Há muitos outros corretores por aí, muitos dos quais suportam o protocolo FIX. Adicionar um recurso FIX aumentaria o número de intermediários que poderiam ser usados com o sistema. GUI Control and Reporting - Agora o sistema é completamente baseado em console / linha de comando. No mínimo, precisaremos de alguns gráficos básicos para exibir os resultados do backtest. Um sistema mais sofisticado incorporará estatísticas resumidas de negociações, métricas de desempenho em nível de estratégia e desempenho geral do portfólio. Essa interface gráfica pode ser implementada usando um sistema de janelas de plataforma cruzada, como Qt ou Tkinter. Ele também pode ser apresentado usando um front-end baseado na web, utilizando um framework web como o Django.

Como pode ser visto, ainda há muita funcionalidade no roteiro! Dito isto, cada nova entrada no diário (e possíveis contribuições da comunidade!) Fará com que o projeto avance.

Tipos de dados decimais.

Agora que discutimos o plano de longo prazo, quero apresentar algumas das alterações que fiz no código desde a entrada # 2 do diário. Em particular, quero descrever como modifiquei o código para manipular o tipo de dados Decimal em vez de usar o armazenamento de ponto flutuante. Essa é uma mudança extremamente importante, pois as representações de ponto flutuante são uma fonte substancial de erros de longo prazo nos sistemas de gerenciamento de portfólios e pedidos.

O Python suporta nativamente representações decimais com uma precisão arbitrária. A funcionalidade está contida na biblioteca decimal.

Em particular, precisamos modificar todos os valores que aparecem em um cálculo de posição para um tipo de dados decimal. Isso inclui as unidades, exposição, pips, lucro e lucro percentual. Isso garante que estamos no controle total de como os problemas de arredondamento são tratados quando lidamos com representações de moeda com duas casas decimais de precisão. Em particular, precisamos escolher o método de arredondamento. O Python suporta alguns tipos diferentes, mas nós iremos com ROUND_HALF_DOWN, que arredonda para o inteiro mais próximo com ligações indo para zero.

Aqui está um exemplo de como o código é modificado para manipular tipos de dados Decimal de suas representações de ponto flutuante anteriores. A seguir, uma lista de position. py:

Observe que devemos fornecer Decimal com um argumento de string, em vez de um argumento de ponto flutuante. Isso ocorre porque uma string está especificando precisamente a precisão do valor, enquanto um tipo de ponto flutuante não.

Note também que, quando começarmos a armazenar nossas negociações em um banco de dados relacional (como descrito acima no roteiro), precisaremos ter certeza de que mais uma vez usamos o tipo de dados correto. O PostgreSQL e o MySQL suportam uma representação decimal. É vital que utilizemos esses tipos de dados quando criarmos nosso esquema de banco de dados, caso contrário, nos depararemos com erros de arredondamento que são extremamente difíceis de diagnosticar!

Para aqueles que estão interessados em uma discussão mais profunda sobre essas questões, em matemática e ciência da computação, o assunto da Análise Numérica abrange problemas de armazenamento de ponto flutuante, entre muitos outros tópicos interessantes.

Nas entradas subseqüentes do diário, vamos discutir como eu apliquei o teste de unidade ao código e como podemos estender o software para mais pares de moedas, modificando os cálculos de posição.

Código Python Completo.

Como o código-fonte completo do projeto agora é de código aberto, sob uma licença MIT, ele pode sempre ser encontrado no github / mhallsmoore / qsforex, com a documentação que o acompanha.

Se você quiser ler as outras entradas da série, siga os links abaixo:

O que é o API Trading?

Uma interface de programação de aplicativos (API) é um conjunto de definições, protocolos e ferramentas para a criação de software aplicativo. Em termos gerais, é um conjunto de métodos de comunicação claramente definidos entre vários componentes de software. A FXCM oferece quatro APIs GRATUITAS, cada uma conectando-se diretamente ao servidor de negociação da FXCM: uma API REST, uma API FIX, uma API Java e uma API ForexConnect. Visite nossa página do github acima para revisar a documentação, códigos de amostra, estudos de caso reais e muito mais.

A API REST (Representational State Transfer) é uma API baseada na Web que usa uma conexão Websocket desenvolvida com o comércio algorítmico em mente. Desenvolvedores e investidores podem criar aplicativos de negociação personalizados, integrar-se à nossa plataforma, fazer back-testing de estratégias e construir negociações com robôs. As chamadas podem ser feitas em qualquer idioma que suporte um HTTP padrão.

O FXCM utiliza a nova especificação OAuth 2.0 para autenticação via token. Isso permite uma autorização mais segura para acessar seu aplicativo e pode ser facilmente integrado a aplicativos da Web, dispositivos móveis e plataformas de desktop.

Com o uso da biblioteca socket. io, a API possui capacidade de streaming e enviará dados em um formato JSON. Seu aplicativo terá acesso aos nossos dados de mercado de streaming em tempo real, recuperar o preço histórico, assinar em tempo real a atualização das tabelas de negociação e colocar negociações ao vivo.

Nós fornecemos o wrapper Python que pode ser facilmente integrado ao Jupyter Notebook. Nós também fornecemos estudos de caso reais sobre como usar os dados FXCM para construir e fazer back-end de estratégias de teste em plataformas populares como BT Analysis, QSTrader, Zipline e QuantConnect.

A API FIX é o padrão FIX Protocol projetado para interface institucional customizada em tempo real que oferece até 250 atualizações de preço por segundo (não disponível em outras APIs). É a nossa opção mais rápida e popular. Você terá toda a gama de tipos de ordens de negociação disponíveis no FXCM. É necessária uma conta da FXCM Trading Station com um saldo mínimo de $ 5.000.

A API Java, um SDK do wrapper da API FIX, fornece aos clientes uma API programável em pleno funcionamento na plataforma de negociação FXCM. Ele inclui preços de transmissão ao vivo e preços históricos para negociações ao vivo. É escalável, leve e robusto e é compatível com qualquer sistema operacional compatível com Java.

API ForexConnect:

A API do ForexConnect oferece a mesma funcionalidade que está disponível na poderosa FXCM Trading Station. Isso inclui todos os tipos de pedidos disponíveis, streaming de preços ao vivo, gerenciamento de suas posições, download de taxas históricas de instrumentos, obtenção de relatórios de contas e muito mais. ForexConnect suporta C ++, C #, Java, VB, VBA, compatível com. Net, Linux, iOS e Android, e é GRÁTIS.

Tem perguntas? Nós fornecemos suporte 24 horas. Você pode enviar perguntas para api @ fxcm.

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Usando Redes Neurais Recorrentes no Forex.

Hoje, apresento um novo e-book para download gratuito da EarnForex. Utiliza Redes Neurais Recorrentes para Previsão de Forex escrito por V. V. Kondratenko e Yu. A. Kuperin, da Universidade Estadual de São Petersburgo. Este artigo científico foi publicado em 2003 e foi um dos primeiros a oferecer algumas informações reais sobre as capacidades das redes neurais para prever as taxas de câmbio.

Como muitas vezes acontece com artigos científicos escritos na Europa Oriental ou nos países da CEI, a qualidade da tradução nesta também é muito baixa. Apesar deste fato, o artigo não é muito difícil de ler, pois contém muito poucas fórmulas e depende de um pequeno número de conceitos matemáticos.

Os autores usam uma rede neural recorrente composta de 2 neurônios de entrada e 1 neurônio de saída com 100 neurônios escondidos no meio. Dois conjuntos de dados são usados para entradas & # 8212; taxa de mudança do preço bruto e uma média móvel com um período definido como 5. Esta combinação de entrada provou ser a mais eficaz de várias variantes que eles tentaram. Por uma questão de simplicidade e usabilidade de previsão, a média móvel de uma barra à frente é usada como valor de saída. O NN resultante é treinado em mais de 1.200 barras diárias de EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF. É então testado no conjunto de 103 barras diárias. Os resultados mostram uma inclinação bastante significativa da rede neural projetada para prever o sinal e o tamanho da mudança futura da taxa de câmbio.

Infelizmente, o e-book não é sem suas desvantagens. Além dos problemas de qualidade de tradução acima mencionados, algumas das declarações parecem bastante engraçadas. Como um operador predominantemente semanal, fiquei particularmente divertido com esta citação:

Além disso, a previsão de dados semanais presume, que o comerciante, que usa essa previsão, negocie uma vez por semana, o que é irrelevante do ponto de vista prático.

Por que isso é irrelevante? Infelizmente, não há mais explicações dadas pelos autores. Eu também gostaria de apontar um número bastante baixo de barras usadas para teste (conjunto de produção). Aumentá-lo para algo comparável ao tamanho do conjunto de treinamento seria um passo justificado. A escolha do valor médio móvel futuro imediato como o valor de saída do NN parece também abaixo do ideal para mim. Os valores reais da taxa 5, 10 ou 20 bars à frente do ponto de previsão seriam mais interessantes para considerações práticas.

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Uma história de transparência.

A OANDA hospeda um dos fóruns de forex mais antigos da web. Desde junho de 2000, nosso fórum deu aos operadores forex um veículo para compartilhar opiniões, exibir reclamações e aprender uns com os outros. A associação ao Fórum Forex OANDA vem com acesso pesquisável a diversos tópicos de tópicos que remontam aos primeiros posts do forex.

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